Убираем фиктивный эдж от мгновенных идеальных филлов
Симулятор должен сознательно не вознаграждать скальпинг и нереалистичное поведение market-ордеров.
Marketable-ордера должны моделироваться как усреднённое исполнение в течение следующих пяти минут, со слиппеджем и комиссиями. Лимитные ордера моделируются консервативно и исполняются только когда рынок реально проторгуется через них по понятным правилам fill'а.
Это решает сразу две задачи. Соревнование становится больше похожим на средний по размеру проп-трейдинг в акциях и убирает фиктивный эдж «мгновенного идеального филла», который часто доминирует в paper-конкурсах.
Тот же ордер, тот же график, две модели исполнения. Фиктивный эдж мгновенного филла по тику убран.